Сравнение FUMB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FUMB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и VTEB
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
FUMB vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FUMB
VTEB
Сравнение FUMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.99 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.25 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.25 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 3.69 | +18.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.99 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.23 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и VTEB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и VTEB
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и VTEB
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -17.00% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -3.45% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -12.64% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.86% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.35% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.17% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и VTEB
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.37% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 1.87% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 4.00% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 3.88% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 5.25% | -3.47% |