Сравнение FUMB с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
FUMB и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и MEAR
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
FUMB vs. MEAR — Ранг доходности на риск
FUMB
MEAR
Сравнение FUMB c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.81 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.78 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.73 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.77 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 21.16 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 2.38 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и MEAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и MEAR
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и MEAR
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, примерно равная максимальной просадке MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -2.68% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.86% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -1.12% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.24% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.19% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.15% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и MEAR
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.37% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 0.60% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 1.16% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.98% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.52% | +0.26% |