PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с MBNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMB с MBNE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FUMB returned 3.00%/yr vs 2.95%/yr for MBNE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for MBNE.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и MBNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у MBNE с доходностью 0.84%.

FUMB

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.63%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—

MBNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.70%
3 года*
2.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMB и MBNE

2026 (YTD)2025202420232022
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.15%2.78%3.05%2.84%0.79%
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		0.84%2.45%1.27%5.82%-0.71%

Correlation

The correlation between FUMB and MBNE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX
Часто сравнивают с MBNE:
MBNE с CALIMBNE с MUNIMBNE с SPYMBNE с FMUNMBNE с BILMBNE с DIAMBNE с GLD

Доходность на риск

FUMB vs. MBNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MBNE
Ранг доходности на риск MBNE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBNE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBNE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBNE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBNE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBNE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c MBNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBMBNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.67

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
2.33

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.36

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.05

2.34

+9.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.71

7.16

+38.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. MBNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа MBNE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и MBNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBMBNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.67

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.63

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FUMB и MBNE

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки MBNE в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и MBNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMBMBNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-6.19%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-2.02%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

-4.98%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.41%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.66%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и MBNE

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.20%, в то время как у SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMBMBNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.33%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

1.97%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76%

2.85%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.16%

3.70%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

3.70%

-1.93%

Сравнение комиссий FUMB и MBNE

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MBNE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и MBNE

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MBNE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
MBNE
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF		3.15%3.63%3.32%3.01%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUMB and MBNE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBNE has higher volatility (0.33%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, FUMB dropped -2.68% vs MBNE's -6.19%.

On 3-year performance, FUMB leads with 3.00% vs 2.95% for MBNE. On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUMB has performed better with a 3.00% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.80% for FUMB.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.43% for MBNE.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMB и MBNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор