Сравнение FUMB с IBMO
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FUMB is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past 5 years, FUMB returned 2.01%/yr vs 0.72%/yr for IBMO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.05%.
FUMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUMB и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.32% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.59% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.05% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
Correlation
The correlation between FUMB and IBMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between FUMB and IBMO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMB vs. IBMO — Ранг доходности на риск
FUMB
IBMO
Сравнение FUMB c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMB | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.48 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.29 | 6.91 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.82 | 20.51 | +25.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUMB и IBMO
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMB | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -14.77% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -0.38% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -1.76% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -8.86% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.30% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.13% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и IBMO
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMB | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.23% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.78% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 1.10% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 2.14% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 4.50% | -2.74% |
Сравнение комиссий FUMB и IBMO
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и IBMO
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 3.02% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUMB and IBMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMB has higher volatility (0.25%) compared to IBMO (0.23%). In terms of maximum drawdown, FUMB dropped -2.68% vs IBMO's -14.77%.
On 5-year performance, FUMB leads with 2.01% vs 0.72% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FUMB has performed better with a 2.01% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.39% for IBMO.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.18% for IBMO.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUMB и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор