Сравнение FUMB с IBMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).
FUMB и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и IBMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.16% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и IBMM
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.
Доходность на риск
FUMB vs. IBMM — Ранг доходности на риск
FUMB
IBMM
Сравнение FUMB c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и IBMM
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и IBMM
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 0.00% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.00% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 0.00% | +1.78% |