PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с FMNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с FMNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY).

FUMB и FMNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FMNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и FMNY

2026 (YTD)20252024202320222021
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.23%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FMNY с доходностью 0.49%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

First Trust New York High Income Municipal ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с GUMIFMNY с CALI

Сравнение комиссий FUMB и FMNY

FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FMNY в 0.65%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FUMB vs. FMNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c FMNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBFMNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.01

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.32

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.22

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.27

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

3.72

+18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. FMNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FMNY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и FMNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBFMNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.01

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.12

+0.87

Корреляция

Корреляция между FUMB и FMNY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FMNY

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FMNY в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FMNY

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FMNY.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBFMNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-15.90%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-3.88%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.06%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-5.84%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.32%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FMNY

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBFMNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.52%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

2.54%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.50%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

4.03%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.03%

-2.25%