PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с CALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMB с CALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. FUMB is actively managed, while CALI is passively managed. Over the past year, FUMB returned 2.63% vs 2.99% for CALI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for CALI.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.97%.

FUMB

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.63%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMB и CALI

2026 (YTD)202520242023
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.15%2.78%3.05%1.59%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.97%3.28%2.84%1.97%

Correlation

The correlation between FUMB and CALI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VTECCALI с VCADXCALI с DFCACALI с NCATXCALI с MQYCALI с VTEB

Доходность на риск

FUMB vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBCALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
3.97

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
6.02

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.94

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.05

4.49

+7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.71

22.91

+22.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALI равному 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

3.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

2.85

-1.84

Просадки

Сравнение просадок FUMB и CALI

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и CALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMBCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-0.78%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-0.67%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и CALI

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.20%, в то время как у iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMBCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.51%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76%

0.76%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.16%

1.11%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

1.11%

+0.66%

Сравнение комиссий FUMB и CALI

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и CALI

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CALI в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.52%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FUMB and CALI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALI has higher volatility (0.23%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, FUMB dropped -2.68% vs CALI's -0.78%.

On 1-year performance, CALI leads with 2.99% vs 2.63% for FUMB. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALI has performed better with a 2.99% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.52% for CALI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.08% for CALI.

CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMB и CALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор