PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

FUMB и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и CALI

2026 (YTD)202520242023
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%1.59%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.37%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий FUMB и CALI

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

FUMB vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.52

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.29

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

3.63

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

15.71

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.78

-1.79

Корреляция

Корреляция между FUMB и CALI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и CALI

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и CALI

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-0.78%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.78%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.38%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и CALI

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.34%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.52%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.09%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

1.13%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.13%

+0.65%