Сравнение FULVX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	-0.86%	5.23%	17.76%	6.38%	-10.43%	17.79%	3.83%	4.30%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FULVX

1 день: 1.13%

1 месяц: -4.61%

С начала года: -0.86%

6 месяцев: -2.05%

1 год: 0.20%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 5.93%

10 лет*: —

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FULVX:

FULVX с FDLO FULVX с MINV.L FULVX с FPHAX FULVX с FXAIX FULVX с SCHK FULVX с XLV FULVX с SWPPX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FULVX и VSTSX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FULVX

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FULVX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FULVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FULVX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	0.98	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.11	1.50	-1.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.23	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	1.51	-1.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	7.25	-6.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FULVX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	0.98	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.61	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.72	-0.32

Корреляция

Корреляция между FULVX и VSTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VSTSX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	6.88%	6.82%	5.76%	1.65%	4.98%	5.35%	0.62%	0.28%	0.00%	0.00%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VSTSX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FULVX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.24%	-34.97%	+1.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-12.41%	+2.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.64%	-25.35%	+6.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.77%	-6.21%	+1.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.11%	-4.97%	-0.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.17%	2.59%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VSTSX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FULVX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.08%	5.49%	-2.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.03%	9.79%	-3.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.27%	18.61%	-6.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.27%	17.37%	-5.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	18.86%	-2.51%

Сравнение FULVX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VSTSX

Сравнение доходности по годам FULVX и VSTSX

Доходность по периодам

FULVX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FULVX и VSTSX

Доходность на риск

FULVX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

FULVX

VSTSX

Сравнение FULVX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FULVX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)