PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FULVX и VPMAX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FULVX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.78

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

3.30

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.76

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

16.16

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.78

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между FULVX и VPMAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VPMAX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VPMAX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-48.32%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-13.75%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.21%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.80%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.61%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.20%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.72%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

22.09%

-16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

28.98%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

20.17%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

20.11%

-3.76%