PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FULVX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с VPCCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPCCX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
19.48%
С начала года
26.55%
1 год
49.52%
3 года*
26.31%
5 лет*
16.35%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и VPCCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		26.55%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%4.70%

Correlation

The correlation between FULVX and VPCCX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FULVX and VPCCX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с FPHAXFULVX с MINV.LFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с XLV
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMAXVPCCX с VPMCXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX

Доходность на риск

FULVX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.98

—

FULVX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VPCCX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VPCCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.88%

—

Сравнение комиссий FULVX и VPCCX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VPCCX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности VPCCX в 13.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.63%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and VPCCX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор