PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и VFFSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий FULVX и VFFSX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FULVX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.98

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.49

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.52

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.31

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.98

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между FULVX и VFFSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и VFFSX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и VFFSX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-33.82%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.12%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.51%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.24%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.57%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.52%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и VFFSX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.35%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.53%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.32%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

16.91%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.52%

-2.17%