PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FULVX и FSPGX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FULVX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.84

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.36

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.17

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.02

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.80

-0.40

Корреляция

Корреляция между FULVX и FSPGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FSPGX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FSPGX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-32.66%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-16.17%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-32.66%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-13.03%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.43%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.70%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.71%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

12.37%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.58%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

21.52%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

21.66%

-5.31%