PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FULVX и FLCNX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FULVX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.02

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.57

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.51

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

5.76

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.02

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между FULVX и FLCNX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и FLCNX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%

TTM202520242023202220212020201920182017
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и FLCNX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-32.07%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.73%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-32.07%

+13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.56%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.76%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.08%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.69%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

11.39%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

20.46%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

19.10%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

20.52%

-4.17%