PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULVX с AUEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FULVX charges 0.66%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности FULVX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FULVX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUEIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.86%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULVX и AUEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		4.70%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%4.59%

Correlation

The correlation between FULVX and AUEIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.94

The correlation between FULVX and AUEIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

FULVX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULVXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.47

—

FULVX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULVX и AUEIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULVXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и AUEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULVXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.20%

—

Сравнение комиссий FULVX и AUEIX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и AUEIX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности AUEIX в 21.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.68%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		8.06%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FULVX and AUEIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULVX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор