PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulton Financial Corporation (FULT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FULT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulton Financial Corporation (FULT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FULT
Fulton Financial Corporation		7.47%4.29%21.85%2.54%3.11%38.96%-23.17%16.51%-10.77%-2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FULT показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FULT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.14% соответственно.

FULT

1 день
2.13%
1 месяц
-0.56%
С начала года
7.47%
6 месяцев
15.07%
1 год
20.13%
3 года*
19.04%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.42%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulton Financial Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FULT:
FULT с SPYFULT с JPM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FULT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULT
Ранг доходности на риск FULT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulton Financial Corporation (FULT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

7.31

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между FULT и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULT и VOO

Дивидендная доходность FULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULT
Fulton Financial Corporation		3.60%3.78%3.58%3.89%3.92%3.76%4.40%3.21%3.36%2.63%2.18%2.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FULT и VOO

Максимальная просадка FULT за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FULTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-33.99%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.98%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-24.52%

-22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-33.99%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.55%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-3.72%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.55%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FULT и VOO

Fulton Financial Corporation (FULT) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.34%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

9.47%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

18.11%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

16.82%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

17.99%

+15.49%