PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulton Financial Corporation (FULT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FULT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulton Financial Corporation (FULT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FULT
Fulton Financial Corporation		7.47%4.29%21.85%2.54%3.11%38.96%-23.17%16.51%-10.77%-2.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FULT показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FULT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.06% соответственно.

FULT

1 день
2.13%
1 месяц
-0.56%
С начала года
7.47%
6 месяцев
15.07%
1 год
20.13%
3 года*
19.04%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.42%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulton Financial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FULT:
FULT с VOOFULT с JPM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FULT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULT
Ранг доходности на риск FULT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulton Financial Corporation (FULT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.96

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

7.27

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между FULT и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULT и SPY

Дивидендная доходность FULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULT
Fulton Financial Corporation		3.60%3.78%3.58%3.89%3.92%3.76%4.40%3.21%3.36%2.63%2.18%2.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FULT и SPY

Максимальная просадка FULT за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FULTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-55.19%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.05%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-24.50%

-22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-33.72%

-15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.53%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-9.09%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.54%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FULT и SPY

Fulton Financial Corporation (FULT) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.35%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

9.50%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

19.06%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

17.06%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

17.92%

+15.56%