Сравнение FULT с JPM
FULT (Fulton Financial Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FULT in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FULT returned 8.51%/yr vs 20.14%/yr for JPM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FULT и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULT показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции FULT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.51% против 20.14% соответственно.
FULT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 8.51%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам FULT и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULT Fulton Financial Corporation | 14.62% | 4.29% | 21.85% | 2.54% | 3.11% | 38.96% | -23.17% | 16.51% | -10.77% | -2.32% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.12% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FULT and JPM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.43 |
The correlation between FULT and JPM shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FULT:
$3.99B
JPM:
$872.67B
FULT:
$2.27
JPM:
$21.08
FULT:
9.67
JPM:
14.82
FULT:
1.30
JPM:
1.64
FULT:
2.82
JPM:
3.06
FULT:
0.12
JPM:
2.54
FULT:
$1.42B
JPM:
$285.09B
FULT:
$971.09M
JPM:
$173.52B
FULT:
$400.73M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULT vs. JPM — Ранг доходности на риск
FULT
JPM
Сравнение FULT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulton Financial Corporation (FULT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULT | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.33 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FULT и JPM
Максимальная просадка FULT за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULT и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -76.16% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.47% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.86% | -24.42% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.45% | -38.77% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -43.63% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -6.17% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -17.62% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 6.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULT и JPM
Fulton Financial Corporation (FULT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.17% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.00% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 17.42% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 21.64% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 24.44% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 27.39% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULT и JPM
Дивидендная доходность FULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности JPM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULT Fulton Financial Corporation | 3.37% | 3.78% | 3.58% | 3.89% | 3.92% | 3.76% | 4.40% | 3.21% | 3.36% | 2.63% | 2.18% | 2.92% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FULT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulton Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FULT and JPM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULT has higher volatility (7.17%) compared to JPM (7.00%). In terms of maximum drawdown, FULT dropped -68.91% vs JPM's -76.16%.
FULT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULT и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор