PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULT с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FULT с JPM

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FULT (Fulton Financial Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FULT in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FULT returned 10.20%/yr vs 21.60%/yr for JPM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FULT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulton Financial Corporation (FULT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULT показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции FULT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.20% против 21.60% соответственно.

FULT

1 день
-1.43%
1 месяц
12.04%
6 месяцев
26.90%
С начала года
26.90%
1 год
32.47%
3 года*
30.92%
5 лет*
13.58%
10 лет*
10.20%

JPM

1 день
0.12%
1 месяц
11.13%
6 месяцев
4.80%
С начала года
4.80%
1 год
16.77%
3 года*
34.68%
5 лет*
19.32%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULT и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FULT
Fulton Financial Corporation		26.90%4.29%21.85%2.54%3.11%38.96%-23.17%16.51%-10.77%-2.32%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		4.80%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between FULT and JPM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.43

The correlation between FULT and JPM shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FULT:

$4.61B

JPM:

$896.22B

EPS

FULT:

$2.27

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

FULT:

10.61

JPM:

15.86

Коэффициент PEG

FULT:

1.43

JPM:

1.75

Коэффициент P/S

FULT:

3.09

JPM:

3.28

Коэффициент P/B

FULT:

0.14

JPM:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

FULT:

$1.42B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FULT:

$971.09M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

FULT:

$400.73M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulton Financial Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с FULT:
FULT с VOOFULT с SPY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

FULT vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULT
Ранг доходности на риск FULT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulton Financial Corporation (FULT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULTJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.76

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.14

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.09

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.57

+2.36

FULT vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULT и JPM

Максимальная просадка FULT за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULT и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULTJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-76.16%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.47%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.86%

-24.42%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-38.77%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-43.63%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.19%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-17.60%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

6.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FULT и JPM

Fulton Financial Corporation (FULT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.71% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULTJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

17.13%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.70%

22.16%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

24.49%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

27.29%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULT и JPM

Дивидендная доходность FULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности JPM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULT
Fulton Financial Corporation		3.11%3.78%3.58%3.89%3.92%3.76%4.40%3.21%3.36%2.63%2.18%2.92%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.76%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulton Financial Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
73.66B
(FULT) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FULT and JPM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.03%) compared to FULT (6.71%). In terms of maximum drawdown, FULT dropped -68.91% vs JPM's -76.16%.

FULT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULT и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор