Сравнение FUL с SWK
FUL (H.B. Fuller Company) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, FUL returned 3.57%/yr vs 0.19%/yr for SWK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции FUL превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 3.57% против 0.19% соответственно.
FUL
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 3.57%
SWK
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 25.62%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам FUL и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | -1.03% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 25.62% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between FUL and SWK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
Over the past year, FUL and SWK have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.14B
SWK:
$14.19B
FUL:
$3.36
SWK:
$2.64
FUL:
17.39
SWK:
34.54
FUL:
0.92
SWK:
0.92
FUL:
$3.51B
SWK:
$15.13B
FUL:
$1.14B
SWK:
$4.52B
FUL:
$511.88M
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. SWK — Ранг доходности на риск
FUL
SWK
Сравнение FUL c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.44 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.17 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и SWK
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -71.31% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -26.14% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -48.31% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -69.36% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -71.31% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.43% | -50.32% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -19.53% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 11.81% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и SWK
Текущая волатильность для H.B. Fuller Company (FUL) составляет 10.95%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что FUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 12.72% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.90% | 28.71% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 38.89% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 38.09% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 36.81% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и SWK
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SWK в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.63% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.64% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и SWK
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and SWK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.72%) compared to FUL (10.95%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор