Сравнение FUL с KO
FUL (H.B. Fuller Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FUL returned 3.54%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.54% против 8.99% соответственно.
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам FUL и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between FUL and KO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between FUL and KO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.33B
KO:
$343.14B
FUL:
$2.88
KO:
$3.18
FUL:
20.81
KO:
25.04
FUL:
0.96
KO:
6.96
FUL:
1.61
KO:
10.20
FUL:
$3.46B
KO:
$49.28B
FUL:
$1.11B
KO:
$30.43B
FUL:
$495.48M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. KO — Ранг доходности на риск
FUL
KO
Сравнение FUL c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.87 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 3.66 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.67 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FUL и KO
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -68.23% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -7.89% | -19.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -16.26% | -27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -17.27% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -36.99% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -2.91% | -25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -16.09% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 4.03% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и KO
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.81% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 12.37% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 16.37% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 16.10% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 18.21% | +12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и KO
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и KO
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and KO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.03%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор