Сравнение FUL с KO
FUL (H.B. Fuller Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FUL returned 2.93%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.93% против 9.37% соответственно.
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам FUL и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between FUL and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between FUL and KO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$2.98B
KO:
$353.32B
FUL:
$3.36
KO:
$3.18
FUL:
16.51
KO:
25.85
FUL:
0.87
KO:
7.19
FUL:
1.47
KO:
10.53
FUL:
$3.51B
KO:
$49.28B
FUL:
$1.14B
KO:
$30.43B
FUL:
$511.88M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. KO — Ранг доходности на риск
FUL
KO
Сравнение FUL c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.67 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.83 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и KO
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -68.23% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -7.87% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -16.26% | -27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -17.27% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -36.99% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.97% | -3.30% | -30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -16.07% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 3.59% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и KO
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 7.83% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 14.19% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 17.98% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 16.46% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 18.37% | +12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и KO
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и KO
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор