Сравнение FUL с FRT
FUL (H.B. Fuller Company) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FUL returned 2.93%/yr vs 1.00%/yr for FRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции FUL превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.00% соответственно.
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам FUL и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between FUL and FRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between FUL and FRT shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$2.98B
FRT:
$10.85B
FUL:
$3.36
FRT:
$5.87
FUL:
16.51
FRT:
21.38
FUL:
0.87
FRT:
8.26
FUL:
1.47
FRT:
3.45
FUL:
$3.51B
FRT:
$1.31B
FUL:
$1.14B
FRT:
$703.03M
FUL:
$511.88M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. FRT — Ранг доходности на риск
FUL
FRT
Сравнение FUL c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.54 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.87 | -14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и FRT
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -57.42% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -6.96% | -20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -27.38% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -34.99% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -56.47% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.97% | -0.34% | -33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -11.76% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 2.78% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и FRT
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 4.73% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 12.44% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 17.29% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 23.12% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 29.48% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и FRT
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FRT в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и FRT
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and FRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор