Сравнение FUL с CL
FUL (H.B. Fuller Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FUL returned 4.39%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.62% соответственно.
FUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 4.39%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам FUL и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 7.83% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between FUL and CL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.53B
CL:
$72.02B
FUL:
$2.88
CL:
$2.58
FUL:
22.06
CL:
34.68
FUL:
1.02
CL:
3.48
FUL:
1.71
CL:
496.66
FUL:
$3.46B
CL:
$20.80B
FUL:
$1.11B
CL:
$12.49B
FUL:
$495.48M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. CL — Ранг доходности на риск
FUL
CL
Сравнение FUL c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUL | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.08 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.14 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUL и CL
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -58.91% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -18.64% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -29.05% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -29.05% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -29.05% | -27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -14.31% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -11.24% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 11.35% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и CL
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 8.32% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 17.28% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 21.83% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 18.81% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 19.75% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и CL
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.49% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и CL
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and CL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.90%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs CL's -58.91%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор