PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUL с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUL с CINF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FUL (H.B. Fuller Company) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FUL returned 2.93%/yr vs 12.12%/yr for CINF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUL и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H.B. Fuller Company (FUL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUL показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 2.93% против 12.12% соответственно.

FUL

1 день
-2.69%
1 месяц
-14.54%
6 месяцев
-7.74%
С начала года
-6.06%
1 год
-6.35%
3 года*
-7.76%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
2.93%
Всё время*
9.26%

CINF

1 день
-0.24%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
12.51%
С начала года
11.73%
1 год
22.37%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUL и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUL
H.B. Fuller Company		-6.06%-10.46%-16.19%14.97%-10.59%57.84%2.15%22.42%-19.84%12.79%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.73%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Correlation

The correlation between FUL and CINF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.34

The correlation between FUL and CINF shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUL:

$2.98B

CINF:

$27.90B

EPS

FUL:

$3.36

CINF:

$26.21

Коэффициент P/E

FUL:

16.51

CINF:

6.88

Коэффициент P/S

FUL:

0.87

CINF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

FUL:

$3.51B

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUL:

$1.14B

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

FUL:

$511.88M

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H.B. Fuller Company

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с FUL:
FUL с SPYFUL с MOFUL с QQQFUL с SPGIFUL с COSTFUL с VOOFUL с FEAM
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY

Доходность на риск

FUL vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUL
Ранг доходности на риск FUL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUL c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.05

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.53

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.15

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

5.31

-6.01

FUL vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUL и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUL и CINF

Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.25%

-59.64%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-10.46%

-16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.45%

-20.03%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-35.77%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.29%

-58.12%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.97%

-6.08%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-12.17%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

4.23%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FUL и CINF

H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

10.30%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.98%

16.64%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

21.38%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

25.78%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

28.94%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUL и CINF

Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CINF в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
FUL
H.B. Fuller Company		1.71%1.56%1.29%0.99%1.03%0.82%1.25%1.23%1.44%1.10%1.14%1.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUL и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
950.27M
2.86B
(FUL) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUL и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H.B. Fuller Company и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
33.9%
0
Активы портфеля
FUL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FUL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FUL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

FUL and CINF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUL has higher volatility (11.08%) compared to CINF (10.30%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs CINF's -59.64%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUL и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор