PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUL с CBSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUL с CBSH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FUL (H.B. Fuller Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, FUL returned 2.93%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUL и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H.B. Fuller Company (FUL) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUL показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 2.93% против 9.19% соответственно.

FUL

1 день
-2.69%
1 месяц
-14.54%
6 месяцев
-7.74%
С начала года
-6.06%
1 год
-6.35%
3 года*
-7.76%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
2.93%
Всё время*
9.26%

CBSH

1 день
-0.61%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
9.43%
С начала года
13.50%
1 год
-2.56%
3 года*
11.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
9.19%
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUL и CBSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUL
H.B. Fuller Company		-6.06%-10.46%-16.19%14.97%-10.59%57.84%2.15%22.42%-19.84%12.79%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		13.50%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%

Correlation

The correlation between FUL and CBSH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.39

The correlation between FUL and CBSH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUL:

$2.98B

CBSH:

$8.57B

EPS

FUL:

$3.36

CBSH:

$4.17

Коэффициент P/E

FUL:

16.51

CBSH:

14.11

Коэффициент P/S

FUL:

0.87

CBSH:

3.80

Коэффициент P/B

FUL:

1.47

CBSH:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

FUL:

$3.51B

CBSH:

$2.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUL:

$1.14B

CBSH:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

FUL:

$511.88M

CBSH:

$831.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H.B. Fuller Company

Commerce Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с FUL:
FUL с SPYFUL с MOFUL с QQQFUL с SPGIFUL с COSTFUL с VOOFUL с FEAM
Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с VOOCBSH с SCHD

Доходность на риск

FUL vs. CBSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUL
Ранг доходности на риск FUL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUL c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULCBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.12

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-0.03

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.12

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.21

-0.50

FUL vs. CBSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CBSH равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUL и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUL и CBSH

Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и CBSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULCBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.25%

-44.70%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-21.29%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.45%

-27.63%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-38.02%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.29%

-38.23%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.97%

-9.95%

-24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-9.24%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

12.92%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FUL и CBSH

H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULCBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

4.92%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.98%

13.80%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

20.76%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

24.08%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

26.39%

+4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUL и CBSH

Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CBSH в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.85%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
FUL
H.B. Fuller Company		1.71%1.56%1.29%0.99%1.03%0.82%1.25%1.23%1.44%1.10%1.14%1.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUL и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
950.27M
498.91M
(FUL) Общая выручка
(CBSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUL и CBSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H.B. Fuller Company и Commerce Bancshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.9%
80.0%
Активы портфеля
FUL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.

FUL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

FUL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

FUL and CBSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUL has higher volatility (11.08%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs CBSH's -44.70%.

CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUL и CBSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор