Сравнение FUENX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FUENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FUENX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUENX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | -0.29% | 4.63% | 2.32% | 7.27% | -9.29% | 1.99% | 3.07% | 8.27% | 0.72% | 1.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FUENX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
FUENX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUENX и SCHD
FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUENX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FUENX
SCHD
Сравнение FUENX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUENX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 3.55 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUENX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.88 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FUENX и SCHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUENX и SCHD
Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.95% | 3.14% | 2.90% | 2.58% | 1.38% | 1.40% | 1.54% | 2.95% | 2.61% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FUENX и SCHD
Максимальная просадка FUENX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUENX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -33.37% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -12.74% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -16.85% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.43% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.34% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.75% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUENX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.09%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUENX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.33% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 7.96% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 15.69% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 14.40% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 16.70% | -12.48% |