PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с WMLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с WMLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) and WMLIX (Wilmington Large-Cap Strategy Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTZIX returned 13.70%/yr vs 12.97%/yr for WMLIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTZIX charges 1.12%/yr vs 0.25%/yr for WMLIX.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и WMLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у WMLIX с доходностью 10.50%.

FTZIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.21%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.41%
1 год
39.13%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—

WMLIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.32%
1 год
26.89%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и WMLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		15.48%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		10.50%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%

Correlation

The correlation between FTZIX and WMLIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between FTZIX and WMLIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP
Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WTAIXWMLIX с WIBMXWMLIX с WRAIXWMLIX с RCKSXWMLIX с FGJEXWMLIX с SGOIX

Доходность на риск

FTZIX vs. WMLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c WMLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXWMLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.11

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.06

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

14.08

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. WMLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMLIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и WMLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXWMLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и WMLIX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки WMLIX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и WMLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXWMLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-55.02%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.84%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-19.15%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-25.01%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.73%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.40%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.92%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и WMLIX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXWMLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.95%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.02%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

11.95%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.23%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.36%

+3.98%

Сравнение комиссий FTZIX и WMLIX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WMLIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и WMLIX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WMLIX в 11.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		11.06%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and WMLIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.58%) compared to WMLIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs WMLIX's -55.02%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и WMLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор