PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с ORDNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и ORDNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		5.76%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.49%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.49%.

FTZIX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.61%
С начала года
5.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
31.65%
3 года*
24.08%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

ORDNX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.28%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AVALXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий FTZIX и ORDNX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.02

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.56

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.03

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

7.51

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.08

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTZIX и ORDNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и ORDNX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ORDNX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.72%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и ORDNX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-34.40%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-2.66%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-18.77%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-1.87%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.86%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.72%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и ORDNX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

1.20%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

1.76%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

2.67%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

7.06%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

14.24%

+8.15%