PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и MUHLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с AVALXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FTZIX и MUHLX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.97

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.37

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

8.57

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между FTZIX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и MUHLX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и MUHLX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-62.05%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.23%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-18.63%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.65%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.81%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и MUHLX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.01%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.06%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

16.85%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

14.77%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

17.04%

+5.35%