PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с FLCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTZIX returned 13.76%/yr vs 14.29%/yr for FLCPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTZIX charges 1.12%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью 11.72%.

FTZIX

1 день
1.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.58%
3 года*
26.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.81%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и FLCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		14.34%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.72%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%

Correlation

The correlation between FTZIX and FLCPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between FTZIX and FLCPX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

FTZIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.53

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.44

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.38

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

15.75

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.92

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FLCPX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-33.87%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.89%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-18.76%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.40%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.19%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.90%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FLCPX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.82%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.98%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

11.86%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.06%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.16%

+4.18%

Сравнение комиссий FTZIX и FLCPX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FLCPX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FLCPX в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and FLCPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.59%) compared to FLCPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор