Сравнение FTXSX с NCLEX
FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FTXSX returned 14.82%/yr vs -1.50%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTXSX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности FTXSX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXSX показывает доходность 35.61%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -5.49%.
FTXSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 35.61%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 65.88%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
NCLEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам FTXSX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 35.61% | 12.44% | 28.86% | 33.15% | -27.48% | 25.50% | 51.32% | 19.19% | -3.71% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -5.49% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -3.76% |
Correlation
The correlation between FTXSX and NCLEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FTXSX and NCLEX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
FTXSX
NCLEX
Сравнение FTXSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXSX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | -0.53 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | -1.05 | +21.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXSX и NCLEX
Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -48.68% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -21.36% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | -28.50% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -28.50% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -20.93% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -8.30% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 10.79% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXSX и NCLEX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 4.88% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 12.57% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 17.04% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 19.56% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 19.21% | +8.56% |
Сравнение комиссий FTXSX и NCLEX
FTXSX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXSX и NCLEX
FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.97% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
FTXSX and NCLEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXSX has higher volatility (10.49%) compared to NCLEX (4.88%). In terms of maximum drawdown, FTXSX dropped -45.03% vs NCLEX's -48.68%.
FTXSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXSX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор