PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXSX с KSOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXSX и KSOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.29%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		25.52%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 25.52%.

FTXSX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.61%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.07%
1 год
32.11%
3 года*
20.85%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
-4.36%
1 месяц
-11.52%
С начала года
25.52%
6 месяцев
16.12%
1 год
0.86%
3 года*
24.13%
5 лет*
14.77%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTZIXFTXSX с FTMSXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий FTXSX и KSOAX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.10

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.35

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.18

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

0.30

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между FTXSX и KSOAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и KSOAX

Ни FTXSX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и KSOAX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-70.21%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-24.40%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-33.28%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-14.13%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-15.88%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

14.94%

-11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и KSOAX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

8.92%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.94%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

29.17%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

27.81%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

25.87%

+1.77%