PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с RIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с RIFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. FTXR is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, FTXR returned 43.09% vs 12.80% for RIFR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и RIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 8.62%.

FTXR

1 день
-0.02%
1 месяц
11.32%
С начала года
14.58%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и RIFR

2026 (YTD)2025
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		14.58%22.93%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%7.21%

Correlation

The correlation between FTXR and RIFR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с REMGRIFR с RINTRIFR с RGLO

Доходность на риск

FTXR vs. RIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c RIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRRIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.22

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.73

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.89

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

6.07

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. RIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа RIFR равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и RIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRRIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.22

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.47

-1.06

Просадки

Сравнение просадок FTXR и RIFR

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и RIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRRIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-6.80%

-45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-6.80%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.18%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-1.61%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.12%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и RIFR

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRRIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.50%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

8.52%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

10.51%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

10.69%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

10.69%

+14.06%

Сравнение комиссий FTXR и RIFR

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RIFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и RIFR

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности RIFR в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.14%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and RIFR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (6.70%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs RIFR's -6.80%.

On 1-year performance, FTXR leads with 43.09% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 43.09% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.90% for RIFR.

They also come from different issuers: First Trust and Russell. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.59% for RIFR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и RIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор