PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXR с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 9.13%/yr vs 13.20%/yr for RDVY. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.

FTXR

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
8.31%
С начала года
17.89%
1 год
42.30%
3 года*
16.29%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.04%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTXR

First Trust Nasdaq Transportation ETF
$21.44M$10.77M$8.95M

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам FTXR и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		17.89%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between FTXR and RDVY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between FTXR and RDVY shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и RDVY

Секторы
FTXR
RDVY

Промышленность

67.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

31.7%
11.1%

Энергетика

0.5%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

38.9%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

FTXR
67.8%
RDVY
12.5%

Потребительский циклический сектор

FTXR
31.7%
RDVY
11.1%

Энергетика

FTXR
0.5%
RDVY
2.8%

Сырьевые материалы

FTXR

-

RDVY

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

RDVY
4.2%

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

RDVY
2.8%

Финансовые услуги

FTXR

-

RDVY
38.9%

Здравоохранение

FTXR

-

RDVY
5.6%

Недвижимость

FTXR

-

RDVY

-

Технологии

FTXR

-

RDVY
19.4%

Коммунальные услуги

FTXR

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FTXR vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTXR c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXRRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.16

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.61

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

15.16

-5.11

FTXR vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXR и RDVY

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-40.60%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.04%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-19.11%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-25.32%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-4.94%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.15%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и RDVY

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.75%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

11.38%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

14.62%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

18.94%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

21.03%

+3.65%

Сравнение комиссий FTXR и RDVY

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и RDVY

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности RDVY в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.96%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and RDVY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.04%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 13.20% vs 9.13% for FTXR. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 13.20% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.81% for RDVY.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while RDVY is Dividend. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор