PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с MISL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с MISL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both Industrials Equities funds from First Trust - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while MISL tracks the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTXR returned 20.31%/yr vs 29.55%/yr for MISL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью 9.91%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и MISL

2026 (YTD)2025202420232022
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-0.25%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%

Correlation

The correlation between FTXR and MISL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.54

The correlation between FTXR and MISL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и MISL

Секторы
FTXR
MISL

Промышленность

67.1%
83.0%

Потребительский циклический сектор

32.4%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
67.1%
MISL
83.0%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
MISL

-

Энергетика

FTXR
0.6%
MISL

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

MISL

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

MISL

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

MISL

-

Финансовые услуги

FTXR

-

MISL

-

Здравоохранение

FTXR

-

MISL

-

Недвижимость

FTXR

-

MISL

-

Технологии

FTXR

-

MISL
17.0%

Коммунальные услуги

FTXR

-

MISL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG

Доходность на риск

FTXR vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRMISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.54

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.23

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.23

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

5.87

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MISL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRMISLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.38

-0.98

Просадки

Сравнение просадок FTXR и MISL

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и MISL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-17.91%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.69%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-17.91%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-7.80%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.50%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.93%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и MISL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.59%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.58%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

19.21%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

22.66%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

19.16%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

19.16%

+5.58%

Сравнение комиссий FTXR и MISL

И FTXR, и MISL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и MISL

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MISL в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and MISL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs MISL's -17.91%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 20.31% for FTXR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR and MISL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.35% for MISL.

FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и MISL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор