PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с MADE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FTXR returned 43.09% vs 50.25% for MADE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 22.94%.

FTXR

1 день
-0.02%
1 месяц
11.32%
С начала года
14.58%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и MADE

2026 (YTD)20252024
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		14.58%14.70%6.79%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%

Correlation

The correlation between FTXR and MADE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between FTXR and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и MADE

Секторы
FTXR
MADE

Промышленность

67.1%
72.6%

Потребительский циклический сектор

32.4%
8.4%

Энергетика

0.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

FTXR
67.1%
MADE
72.6%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
MADE
8.4%

Энергетика

FTXR
0.6%
MADE
1.8%

Сырьевые материалы

FTXR

-

MADE

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

MADE

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

MADE

-

Финансовые услуги

FTXR

-

MADE

-

Здравоохранение

FTXR

-

MADE

-

Недвижимость

FTXR

-

MADE

-

Технологии

FTXR

-

MADE
16.9%

Коммунальные услуги

FTXR

-

MADE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY

Доходность на риск

FTXR vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.47

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.29

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.76

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

16.45

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.28

-0.88

Просадки

Сравнение просадок FTXR и MADE

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-23.79%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.43%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.82%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.06%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и MADE

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.70%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.43%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

16.99%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.51%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

22.30%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

22.30%

+2.45%

Сравнение комиссий FTXR и MADE

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и MADE

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности MADE в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.14%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and MADE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to FTXR (6.70%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 43.09% for FTXR. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 43.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.65% for MADE.

FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор