PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.75%/yr vs 16.52%/yr for IWY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between FTXR and IWY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.53

The correlation between FTXR and IWY shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и IWY

Секторы
FTXR
IWY

Промышленность

67.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

32.4%
11.4%

Энергетика

0.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

54.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Промышленность

FTXR
67.1%
IWY
4.0%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
IWY
11.4%

Энергетика

FTXR
0.6%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

FTXR

-

IWY
0.3%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

IWY
13.9%

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

IWY
3.0%

Финансовые услуги

FTXR

-

IWY
5.6%

Здравоохранение

FTXR

-

IWY
6.6%

Недвижимость

FTXR

-

IWY
0.3%

Технологии

FTXR

-

IWY
54.9%

Коммунальные услуги

FTXR

-

IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

FTXR vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.72

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.35

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.61

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

5.24

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FTXR и IWY

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-32.68%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-16.63%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-23.22%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-32.68%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.49%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-4.75%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.09%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и IWY

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.69%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

11.65%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

15.53%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

21.47%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

20.97%

+3.77%

Сравнение комиссий FTXR и IWY

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и IWY

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and IWY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (6.59%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs IWY's -32.68%.

On 5-year performance, IWY leads with 16.52% vs 6.75% for FTXR. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 16.52% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.33% for IWY.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.20% for IWY.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор