PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXR с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с EVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 9.44%/yr vs 8.75%/yr for EVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 9.30%.

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

EVX

1 день
1.36%
1 месяц
4.87%
6 месяцев
3.66%
С начала года
9.30%
1 год
9.23%
3 года*
9.26%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		9.30%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between FTXR and EVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between FTXR and EVX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и EVX

Секторы
FTXR
EVX

Промышленность

64.7%
85.3%

Потребительский циклический сектор

34.8%

-

Энергетика

0.5%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

FTXR
64.7%
EVX
85.3%

Потребительский циклический сектор

FTXR
34.8%
EVX

-

Энергетика

FTXR
0.5%
EVX
-0.0%

Сырьевые материалы

FTXR

-

EVX
7.6%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

EVX
4.9%

Финансовые услуги

FTXR

-

EVX

-

Здравоохранение

FTXR

-

EVX

-

Недвижимость

FTXR

-

EVX

-

Технологии

FTXR

-

EVX

-

Коммунальные услуги

FTXR

-

EVX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

FTXR vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.67

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.02

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.85

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

1.91

+7.74

FTXR vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXR и EVX

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-55.91%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-10.85%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-19.33%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-21.45%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-8.73%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.85%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и EVX

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.87%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

10.30%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

13.93%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

17.62%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

20.22%

+4.49%

Сравнение комиссий FTXR и EVX

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и EVX

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности EVX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and EVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to EVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs EVX's -55.91%.

On 5-year performance, FTXR leads with 9.44% vs 8.75% for EVX. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 9.44% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.17% for EVX.

FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.55% for EVX.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор