PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. FTXR is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, FTXR returned 20.31%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%14.41%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between FTXR and CHAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.51

The correlation between FTXR and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и CHAT

Секторы
FTXR
CHAT

Промышленность

67.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

32.4%
5.6%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
67.1%
CHAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
CHAT
5.6%

Энергетика

FTXR
0.6%
CHAT

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

CHAT
16.6%

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

CHAT

-

Финансовые услуги

FTXR

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

FTXR

-

CHAT

-

Недвижимость

FTXR

-

CHAT

-

Технологии

FTXR

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

FTXR

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

FTXR vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
4.37

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.60

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

8.26

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

24.36

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

4.37

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.93

-1.53

Просадки

Сравнение просадок FTXR и CHAT

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-31.34%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-16.28%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-31.34%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.11%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-5.35%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.51%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и CHAT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.59%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

12.18%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

24.80%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

30.81%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

29.92%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

29.92%

-5.18%

Сравнение комиссий FTXR и CHAT

FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и CHAT

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CHAT в 1.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and CHAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 20.31% for FTXR. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.13% for FTXR.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор