PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

FTXO и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-26.28%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с GSIBFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с DFNL
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий FTXO и ROBT

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF

Доходность на риск

FTXO vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.52

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.93

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.69

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

2.20

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между FTXO и ROBT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и ROBT

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и ROBT

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXOROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-44.47%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-21.66%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-43.26%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-20.02%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-16.09%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.82%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.30%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXOROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.69%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

18.27%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

27.73%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

24.99%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

25.50%

+4.64%