PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FTXO is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ US Banks Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-26.28%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FTXO and ROBT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between FTXO and ROBT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXO и ROBT

Секторы
FTXO
ROBT

Финансовые услуги

100.0%
1.6%

Технологии

0.4%
57.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
ROBT
1.6%

Технологии

FTXO
0.4%
ROBT
57.0%

Сырьевые материалы

FTXO

-

ROBT

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

ROBT
4.1%

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

ROBT
1.4%

Энергетика

FTXO

-

ROBT
1.5%

Здравоохранение

FTXO

-

ROBT
7.4%

Промышленность

FTXO

-

ROBT
20.4%

Недвижимость

FTXO

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FTXO vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.30

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.85

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

4.01

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FTXO и ROBT

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-44.47%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-21.66%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-27.68%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-43.26%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.54%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-15.96%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

7.53%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и ROBT

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеют волатильность 6.52% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.42%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

17.51%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

23.30%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

25.17%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

25.47%

+4.53%

Сравнение комиссий FTXO и ROBT

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и ROBT

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and ROBT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (6.52%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FTXO leads with 6.06% vs 2.42% for ROBT. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXO has performed better with a 6.06% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FTXO has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for ROBT.

FTXO is categorized as Financials Equities, while ROBT is Technology Equities. FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.65% for ROBT.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор