PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с QQQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FTXO is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ US Banks Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. FTXO is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, FTXO returned 31.91% vs 23.89% for QQQI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.24%.

FTXO

1 день
1.14%
1 месяц
9.12%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.62%
1 год
31.91%
3 года*
29.57%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и QQQI

2026 (YTD)20252024
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		11.56%21.32%26.64%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between FTXO and QQQI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FTXO и QQQI

Секторы
FTXO
QQQI

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Технологии

0.4%
58.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
QQQI
0.2%

Технологии

FTXO
0.4%
QQQI
58.1%

Сырьевые материалы

FTXO

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

FTXO

-

QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

QQQI
6.5%

Энергетика

FTXO

-

QQQI
0.5%

Здравоохранение

FTXO

-

QQQI
3.9%

Промышленность

FTXO

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

FTXO

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

FTXO

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FTXO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.63

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.17

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.50

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

10.57

-5.27

FTXO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXO и QQQI

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-20.00%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-9.61%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-2.21%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.27%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и QQQI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 5.91%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.59%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

11.95%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

14.76%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

17.50%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

17.50%

+12.43%

Сравнение комиссий FTXO и QQQI

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и QQQI

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности QQQI в 13.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		2.24%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and QQQI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.59%) compared to FTXO (5.91%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, FTXO leads with 31.91% vs 23.89% for QQQI. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXO has performed better with a 31.91% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 2.24% for FTXO.

FTXO is categorized as Financials Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор