Сравнение FTXO с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTXO и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.26% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и KNG
FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTXO vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTXO
KNG
Сравнение FTXO c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.38 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.64 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.47 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 1.70 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и KNG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и KNG
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и KNG
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -35.12% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -10.55% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -18.20% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -6.79% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -4.10% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.94% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и KNG
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.36% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 7.47% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 13.64% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 13.63% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 17.30% | +12.84% |