PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXO и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%.


FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Bank ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий FTXO и IXG

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

FTXO vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXOIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.11

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

4.07

-0.26

FTXO vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTXOIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между FTXO и IXG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и IXG

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IXG в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и IXG

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


FTXOIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-78.42%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-12.79%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-27.20%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-7.30%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-19.87%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.47%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и IXG

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTXOIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.91%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

10.54%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

18.13%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

17.29%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

20.15%

+9.99%