Сравнение FTXO с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares Global Financials ETF (IXG).
FTXO и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXO и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXO и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%.
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXO и IXG
FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
FTXO vs. IXG — Ранг доходности на риск
FTXO
IXG
Сравнение FTXO c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXO | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 4.07 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXO | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FTXO и IXG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXO и IXG
Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FTXO и IXG
Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXO | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -78.42% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -12.79% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -27.20% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -7.30% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -19.87% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.47% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXO и IXG
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXO | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.91% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 10.54% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 18.13% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.29% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 20.15% | +9.99% |