PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FTXO и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXO и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-3.05%21.32%29.05%0.05%-17.93%8.90%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FTXO

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.85%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с GSIBFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с DFNL
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FTXO и IGLD

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF

Доходность на риск

FTXO vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.69

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.17

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.27

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

9.64

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.69

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.06

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.06

-0.77

Корреляция

Корреляция между FTXO и IGLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и IGLD

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.85%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и IGLD

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXOIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-18.59%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-17.56%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-18.59%

-27.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-10.51%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-5.01%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.13%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.30%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXOIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

10.62%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

21.23%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

23.76%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

14.90%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

14.86%

+15.28%