PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FTXO is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ US Banks Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 16.03%/yr for CIBR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.16%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FTXO and CIBR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.37

The correlation between FTXO and CIBR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXO и CIBR

Секторы
FTXO
CIBR

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

0.4%
94.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
CIBR

-

Технологии

FTXO
0.4%
CIBR
94.0%

Сырьевые материалы

FTXO

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

CIBR

-

Энергетика

FTXO

-

CIBR

-

Здравоохранение

FTXO

-

CIBR

-

Промышленность

FTXO

-

CIBR
3.5%

Недвижимость

FTXO

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

FTXO

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FTXO vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.03

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.53

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.14

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

2.71

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FTXO и CIBR

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-33.89%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-21.99%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-21.99%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-33.89%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.84%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-8.66%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

9.26%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.52%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

11.15%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

20.93%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

24.50%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

24.95%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

23.59%

+6.41%

Сравнение комиссий FTXO и CIBR

И FTXO, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и CIBR

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and CIBR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.15%) compared to FTXO (6.52%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.03% vs 6.06% for FTXO. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.03% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXO has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.45% for CIBR.

FTXO is categorized as Financials Equities, while CIBR is Cybersecurity. FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор