PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both Financials Equities funds. FTXO is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, FTXO returned 26.19%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-11.85%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between FTXO and BPAY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.70

The correlation between FTXO and BPAY shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXO и BPAY

Секторы
FTXO
BPAY

Финансовые услуги

100.0%
53.0%

Технологии

0.4%
36.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
BPAY
53.0%

Технологии

FTXO
0.4%
BPAY
36.4%

Сырьевые материалы

FTXO

-

BPAY

-

Коммуникационные услуги

FTXO

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

BPAY
6.0%

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

BPAY

-

Энергетика

FTXO

-

BPAY

-

Здравоохранение

FTXO

-

BPAY

-

Промышленность

FTXO

-

BPAY
4.6%

Недвижимость

FTXO

-

BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

FTXO

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

FTXO vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.37

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.35

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.29

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-0.56

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.37

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.08

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FTXO и BPAY

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-33.62%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-33.62%

+16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-33.62%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-24.46%

+19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-10.55%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

17.05%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и BPAY

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) составляет 6.52%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FTXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.26%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

18.84%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

26.06%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

24.36%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

24.36%

+5.64%

Сравнение комиссий FTXO и BPAY

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и BPAY

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BPAY в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and BPAY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to FTXO (6.52%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, FTXO leads with 26.19% vs 9.60% for BPAY. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXO has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXO has performed better with a 26.19% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 1.72% for FTXO.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.70% for BPAY.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор