PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXO с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и S&P 500 Index (^GSPC).

FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		-2.85%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FTXO

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
5.46%
1 год
21.92%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с IYFFTXO с IYGFTXO с GSIBFTXO с KBWBFTXO с XLFFTXO с QQQMFTXO с DFNL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FTXO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

6.43

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между FTXO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FTXO и ^GSPC

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-56.78%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-9.10%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-25.43%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-5.67%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-10.75%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

2.62%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и ^GSPC

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.29%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

9.55%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

18.33%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

16.90%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

18.04%

+12.10%