PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и SSCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-19.14%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий FTXNX и SSCPX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.44

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.74

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.57

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между FTXNX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и SSCPX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и SSCPX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-53.65%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-11.83%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-27.78%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-8.09%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-10.30%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.69%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и SSCPX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

8.57%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

15.33%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

22.69%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

22.17%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

22.93%

+4.74%