PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и PXQSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-17.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий FTXNX и PXQSX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.01

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.16

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.06

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

0.13

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.01

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTXNX и PXQSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и PXQSX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и PXQSX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-55.56%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-13.25%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-31.49%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-13.69%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-10.29%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.85%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и PXQSX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

5.71%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

11.75%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

19.73%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

20.22%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

20.45%

+7.22%