PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с FTVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с FTVNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и FTVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и FTVNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.22%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.80%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.80%.

FTXNX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.64%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.91%
1 год
31.74%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

FTVNX

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-1.63%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX

Сравнение комиссий FTXNX и FTVNX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FTVNX в 1.31%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXFTVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.01

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.13

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.02

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

-0.04

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. FTVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FTVNX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и FTVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXFTVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.01

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между FTXNX и FTVNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и FTVNX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.61%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и FTVNX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и FTVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXFTVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-42.81%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.52%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-20.46%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-8.75%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.32%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

6.09%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и FTVNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXFTVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

4.52%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

12.41%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

21.23%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

18.30%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

21.77%

+5.90%