Сравнение FTXN с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
FTXN и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTXN и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 22.64% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и VCLN
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
FTXN vs. VCLN — Ранг доходности на риск
FTXN
VCLN
Сравнение FTXN c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.44 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.16 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.81 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 21.39 | -18.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.44 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и VCLN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и VCLN
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и VCLN
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -45.66% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -12.58% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -5.09% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -24.92% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.42% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и VCLN
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 6.67%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.57% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 21.32% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 29.83% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 27.34% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 27.34% | +4.52% |