PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors. FTXL is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, FTXL returned 214.18% vs 153.57% for TEKX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 110.86%, что значительно выше, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и TEKX

2026 (YTD)20252024
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%3.15%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between FTXL and TEKX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between FTXL and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXL и TEKX

Секторы
FTXL
TEKX

Технологии

99.5%
46.4%

Промышленность

0.5%
17.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.8%

Финансовые услуги

-

26.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

FTXL
99.5%
TEKX
46.4%

Промышленность

FTXL
0.5%
TEKX
17.2%

Сырьевые материалы

FTXL

-

TEKX
3.3%

Коммуникационные услуги

FTXL

-

TEKX
1.7%

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

TEKX
1.5%

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

TEKX
1.3%

Энергетика

FTXL

-

TEKX
1.8%

Финансовые услуги

FTXL

-

TEKX
26.9%

Здравоохранение

FTXL

-

TEKX

-

Недвижимость

FTXL

-

TEKX

-

Коммунальные услуги

FTXL

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOMTEKX с PDP

Доходность на риск

FTXL vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
4.13

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
4.42

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.55

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.86

8.62

+6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.40

28.47

+26.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

4.13

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.92

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FTXL и TEKX

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-45.57%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.92%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.49%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-10.28%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.42%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и TEKX

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

10.10%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.04%

29.57%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

37.44%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

44.46%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

44.46%

-10.21%

Сравнение комиссий FTXL и TEKX

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и TEKX

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and TEKX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to TEKX (10.10%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 153.57% for TEKX. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TEKX has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 153.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while TEKX is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.65% for TEKX.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор