PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с TEKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

FTXL и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXL и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и TEKX

2026 (YTD)20252024
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		18.26%48.94%3.15%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		5.19%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у TEKX с доходностью 5.19%.

FTXL

1 день
0.63%
1 месяц
2.90%
С начала года
18.26%
6 месяцев
31.65%
1 год
100.61%
3 года*
34.13%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—

TEKX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.93%
С начала года
5.19%
6 месяцев
-0.00%
1 год
78.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с BKMCTEKX с CSMDTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOMTEKX с PDP

Сравнение комиссий FTXL и TEKX

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

FTXL vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.85

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.47

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.52

4.67

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

14.00

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TEKX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.85

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Корреляция

Корреляция между FTXL и TEKX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и TEKX

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TEKX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и TEKX

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXLTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-45.57%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.92%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-11.66%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-11.24%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

5.98%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и TEKX

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеют волатильность 13.31% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXLTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

12.92%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

28.67%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

42.70%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

44.77%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

44.77%

-10.79%